ข้อมูลจำเพาะ สำหรับ หุ้น ตัวเลือก และ ดัชนี ตัวเลือก ใน nse

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NSE เริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจำนวน 175 หลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (SEBI) กำหนด (เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์) NSE กำหนดลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นหลักทรัพย์อ้างอิงราคาตลาดและวันที่ครบกำหนดของสัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีไว้สำหรับการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่หมดอายุ ตัวบอกความปลอดภัยสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือประเภทตลาด N ประเภทตราสาร FUTSTK อ้างอิง สัญลักษณ์ของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบหมดอายุ วันหมดอายุของสัญญาประเภทตราสารแสดงถึงตราสารเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี สัญลักษณ์อ้างอิงจะระบุถึงหลักทรัพย์ในส่วนของตลาดทุน (Capital Market) ของวันหมดอายุของ Exchange ระบุวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอยู่ที่ 175 หลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEBI) กำหนด หลักทรัพย์ดังกล่าวซื้อขายในตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีรอบการซื้อขายสูงสุดในรอบ 3 เดือนคือเดือนใกล้เดือนหนึ่งเดือนถัดไป (สอง) และเดือนสุด (สาม) สัญญาใหม่จะเริ่มขึ้นในวันทำการหลังจากหมดอายุสัญญาใกล้เดือน สัญญาใหม่นี้มีการเปิดตัวเป็นระยะเวลาสามเดือน โดยวิธีนี้จะมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 สัญญาสำหรับการซื้อขายในตลาด (สำหรับการรักษาความปลอดภัยแต่ละแห่ง) ได้แก่ เดือนที่ใกล้เดือนหนึ่งเดือนกลางเดือนและหนึ่งเดือนยาวตามลำดับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมดอายุในวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนที่หมดอายุ หากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นวันหยุดทำการของการซื้อขายสัญญาจะหมดอายุในวันทำการก่อนหน้า มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า Rs 5 lakhs ในช่วงเวลาของการแนะนำเป็นครั้งแรกที่แลกเปลี่ยนใด ๆ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องเหมือนกันสำหรับขนาดอ้างอิงหรือขนาดที่กำหนดตามที่ Exchange กำหนดเป็นครั้งคราว ขั้นตอนราคาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สคือ Re.0.05 ราคาฐานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันแรกของการซื้อขาย (กล่าวคือเป็นการแนะนำ) จะเป็นราคาฟิวเจอร์สตามทฤษฎี ราคาพื้นฐานของสัญญาในวันซื้อขายถัดไปจะเป็นราคาที่ใช้ชำระราคารายวันของสัญญาฟิวเจอร์ส ไม่มีช่วงราคาสูงสุดของวันที่เหมาะสมสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้รายการสั่งซื้อที่ผิดพลาดโดยสมาชิกการซื้อขายช่วงการดำเนินงานจะถูกเก็บไว้ที่ -10 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่มีการตรึงราคาสมาชิกจะต้องยืนยันกับตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่มีข้อผิดพลาดโดยไม่เจตนาในรายการสั่งซื้อและคำสั่งซื้อนั้นเป็นของแท้ ในการยืนยันดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์อาจอนุมัติคำสั่งดังกล่าว คำสั่งซื้อที่อาจเกิดขึ้นเพื่อแลกกับการตรึงปริมาณต้องอยู่บนพื้นฐานของมูลค่าสัญญาของรอบ Rs.5 crores ตรึงปริมาณถูกคำนวณสำหรับแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิงในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทินและสามารถใช้ได้ผ่านเดือนปฏิทินถัดไป ประเภทใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อสินค้าคุณลักษณะอื่น ๆ ใบสั่งซื้อแบบปกติใบสั่งหยุดการสั่งซื้อทันทีหรือยกเลิกใบสั่งซื้อแบบกระจายตัวเลือกให้สิทธิแก่บุคคลหนึ่ง แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันในการซื้อหรือขายสินค้า ตัวเลือกคือสัญญาระหว่างสองฝ่ายซึ่งผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษซึ่งเขาจ่ายค่าธรรมเนียม (เบี้ยประกันภัย) และผู้ขายยอมรับข้อผูกพันที่ได้รับค่าธรรมเนียม พรีเมี่ยมคือราคาที่เจรจาต่อรองและตั้งค่าเมื่อซื้อหรือขายตัวเลือก ผู้ที่ซื้อตัวเลือกจะมีความยาวในตัวเลือก คนที่ขาย (หรือเขียน) ตัวเลือกจะกล่าวสั้น ๆ ในตัวเลือก NSE กลายเป็นตลาดหุ้นแรกที่เปิดตัวการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละหลักทรัพย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ. ศ. 2544 โดยมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสิทธิเลือกซื้อแบบยุโรปและแบบเงินสดและมีหลักทรัพย์ 175 หลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (SEBI) กำหนด (เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์) ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยสำหรับสัญญาอ็อพชันคือประเภทตลาด N ประเภทตราสาร OPTSTK อ้างอิง สัญลักษณ์ของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบหมดอายุ วันที่หมดอายุสัญญาประเภทตัวเลือก CE PE Strike Price: ราคาตลาดสำหรับการตีราคาตราสารประเภทตราสารหมายถึงตราสารซึ่ง ได้แก่ ตัวเลือกของหลักทรัพย์แต่ละตัว สัญลักษณ์อ้างอิงจะแสดงถึงการรักษาความปลอดภัยในส่วนของตลาดทุน (Capital Market of Equity) ของวันหมดอายุของ Exchange ระบุวันหมดอายุของสัญญาประเภท Option ระบุว่าเป็นการโทรหรือ Put Option CE - โทรยุโรป, PE - ใส่ยุโรป สัญญามีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ 175 หลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (Securities Exchange Board of India - SEBI) หลักทรัพย์ดังกล่าวซื้อขายในตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ สัญญามีระยะเวลาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน - ใกล้เดือน (หนึ่ง) เดือนถัดไป (สอง) และเดือนสุด (สาม) เมื่อสิ้นสุดสัญญาเดือนใกล้สัญญาใหม่จะถูกนำมาใช้ในราคานัดหยุดงานใหม่สำหรับตัวเลือกการโทรและเลือกซื้อในวันทำการหลังจากหมดอายุสัญญาใกล้เดือน สัญญาฉบับใหม่มีการแนะนำเป็นระยะเวลาสามเดือน สัญญา Options จะหมดอายุในวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนที่หมดอายุ หากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นวันหยุดทำการของการซื้อขายสัญญาจะหมดอายุในวันทำการก่อนหน้า Strike Price Parameters รูปแบบการประท้วงสำหรับการทำสัญญา Option ในหลักทรัพย์แต่ละฉบับขึ้นอยู่กับความผันผวนของหุ้นอ้างอิง แลกเปลี่ยนจะทบทวนและแก้ไขหากจำเป็นเป็นประจำทุกไตรมาสตลาดหลักทรัพย์อาจใช้การนัดหยุดงานเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในทิศทางของการเคลื่อนไหวราคาภายในวันที่หากจำเป็น การประท้วงเพิ่มเติมอาจเปิดใช้งานในระหว่างวันตามช่วงเวลาปกติและจะมีการส่งข้อความสำหรับรายการเดียวกันทั้งหมดไปยังเทอร์มินัลการค้าทั้งหมด มีการทำสัญญาใหม่กับราคาตีใหม่สำหรับวันหมดอายุที่มีอยู่สำหรับการซื้อขายในวันทำการถัดไปโดยพิจารณาจากวันก่อนหน้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงและเมื่อจำเป็น เพื่อตัดสินราคาตีราคาตามราคาตลาดค่าปิดบัญชีจะถูกปัดเศษให้เป็นช่วงราคาปิดที่ใกล้ที่สุด ราคาการประท้วงในเงินและราคาการประท้วงที่ไม่มีการออกเงินจะขึ้นอยู่กับช่วงราคาที่ตีราคาในมือ มูลค่าของสัญญาสิทธิในแต่ละหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า Rs 5 lakhs ในช่วงเวลาของการแนะนำเป็นครั้งแรกที่แลกเปลี่ยนใด ๆ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องเหมือนกันสำหรับขนาดอ้างอิงหรือขนาดที่กำหนดตามที่ Exchange กำหนดเป็นครั้งคราว ขั้นตอนราคาสำหรับสัญญาออปชั่นคือ Re.0.05 ราคาพื้นฐานของสัญญา option เมื่อมีการเปิดตัวสัญญาใหม่จะเป็นมูลค่าทางทฤษฎีของสัญญา option ที่มาจากแบบจำลอง Black-Scholes ในการคำนวณทางเลือกของเบี้ยประกันภัย ราคาตัวเลือกสำหรับการโทรคำนวณตามสูตร Black Scholes ต่อไปนี้: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) และราคาสำหรับ Put คือ PX e - rt N (-d 2) - SN (- d 1) โดย: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C ราคาของตัวเลือกการเรียกราคา P ราคาของตัวเลือกการขาย S ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง X ราคาตีราคาของตัวเลือก r อัตราดอกเบี้ย t เวลากับความผันผวนของการหมดอายุของ N อ้างอิงเป็นมาตรฐานปกติ การแจกแจงด้วยค่าเฉลี่ย 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ln แสดงลอการิทึมตามธรรมชาติของตัวเลข logarithms ธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับค่าคงที่ e (2.71828182845904) อัตราดอกเบี้ยอาจเป็นอัตรา MIBOR ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ ราคาพื้นฐานของสัญญาในวันทำการถัดไปจะเป็นราคาปิดของสัญญา option option ทุกวัน ราคาปิดจะคำนวณได้ดังนี้หากสัญญาซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของครึ่งหลังราคาปิดจะเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักครึ่งชั่วโมงสุดท้าย หากสัญญาไม่มีการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของครึ่งชั่วโมง แต่ซื้อขายในช่วงเวลาใด ๆ ในวันนั้นราคาปิดจะเป็นราคาซื้อขายล่าสุด (LTP) ของสัญญา หากสัญญาซื้อขายไม่ได้ทำการซื้อขายในวันนั้นราคาพื้นฐานของสัญญาสำหรับวันซื้อขายวันถัดไปจะเป็นราคาตามทฤษฎีของสัญญาสิทธิเลือกตามรูปแบบ Black-Scholes ในการคำนวณสิทธิพิเศษทางเลือก คำสั่งซื้อที่อาจเกิดขึ้นเพื่อแลกกับการตรึงปริมาณต้องอยู่บนพื้นฐานของมูลค่าสัญญาของรอบ Rs.5 crores ตรึงปริมาณถูกคำนวณสำหรับแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิงในวันซื้อขายสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทินและสามารถใช้ได้ผ่านเดือนปฏิทินถัดไป ประเภทใบสั่งซื้อหนังสือบุ๊คมาร์คคุณลักษณะของออปเจ็กต์ใบสั่งซื้อแบบปกติใบสั่งหยุดการสั่งซื้อทันทีหรือยกเลิกใบสั่งซื้อตราสารอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์เป็นอนุพันธ์ของอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่าอย่างน้อยหนึ่งส่วนซึ่งได้มาจากหลักทรัพย์ตราสารทุนตั้งแต่หนึ่งหลักทรัพย์ขึ้นไป ตัวเลือกและฟิวเจอร์สเป็นตราสารอนุพันธ์ที่มีอยู่ทั่วไปมากที่สุด ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันของตลาดตราสารอนุพันธ์ใน NSE 2 ผลิตภัณฑ์หลักภายใต้ตราสารอนุพันธ์คือสัญญาฟิวเจอร์สและตัวเลือกซึ่งมีอยู่ในดัชนีและหุ้น ปริมาณตราสารที่ชาญฉลาดและการหมุนเวียนในกรณีที่การหมุนเวียนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดปัจจุบันรายงานการเข้าตลาดรายงานประจำวันและรายงานสิ้นสุดวันเช่น Bhavcopy ความผันผวนรายวันและข้อมูลการชำระราคารายงานกิจกรรมการตลาดและรายงานต่างๆต่างๆที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ วันทำการซื้อขาย รายงานประจำวันสัญญาที่ชาญฉลาดคลังข้อมูลส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในอดีตปริมาณการซื้อขายปริมาณราคาการตั้งถิ่นฐานและข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดของ contractinstrument ในช่วงเวลาหนึ่ง จดหมายเหตุของรายงานประจำวันเข้าถึงที่เก็บถาวรของรายงานรายวันและรายเดือนเช่น Bhavcopy กิจกรรมการตลาดและอื่น ๆ รายชื่อหลักทรัพย์อ้างอิงและข้อมูลอ้างอิงหน้านี้แสดงรายการสัญญาที่มีอยู่ในดัชนีและหุ้นในตราสารอนุพันธ์ คลิกที่ชื่อ บริษัท เพื่อดูข้อมูล บริษัท ที่สำคัญในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูสัญญาทั้งหมดของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลรายงานประจำเดือนจัดเรียงข้อมูล ณ สิ้นเดือนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการค้าการเติบโตของธุรกิจราคาย้อนหลังและการหมดอายุเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอินเดีย จำกัด (NSE) เริ่มขึ้น การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการเปิดตัวดัชนีฟิวเจอร์สในวันที่ 12 มิถุนายน 2543 ฟิวเจอร์สและตัวเลือกของ NSE ได้ทำเครื่องหมายไว้สำหรับตัวเองทั่วโลก ในส่วนของ Futures and Options การซื้อขายดัชนี Nifty 50 ดัชนี Nifty IT ดัชนี Nifty Bank ดัชนี Nifty Midcap 50 ดัชนีโครงสร้างพื้นฐาน Nifty ดัชนี Nifty PSE และหุ้นเดียว ตัวเลือกระยะยาวใน Nifty 50 มีให้เลือก ส่วนขยาย raquo Futures Options (FO) ของ NSE มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เช่น Index Futures, Index Options, Stock Options, Stock Futures ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติมลิงก์ต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาตราสารอนุพันธ์ที่มีอยู่ในดัชนีและหลักทรัพย์ หกข้อมูลรายเดือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมีอยู่ใน quotUnderlying Informationquot มีระบบซื้อขายอัตโนมัติผ่านหน้าจออัตโนมัติ NSEs ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนทั่วประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วในการลงทุน ระบบการซื้อขาย NSE ที่เรียกว่า National Exchange for Automated Trading (NEAT) เป็นระบบการซื้อขายโดยใช้หน้าจออัตโนมัติซึ่งใช้หลักการของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่ง การระงับข้อพิพาทด้านการชำระเงินเพิ่มเติม NSCCL ดำเนินการหักล้างและชำระบัญชีของธุรกิจการค้าที่ดำเนินการในส่วนของตราสารอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์ของ NSE จะดำเนินการวงจรการตั้งถิ่นฐานที่กำหนดไว้อย่างดีและไม่มีการเบี่ยงเบนหรือ deferments จากรอบนี้ เป็นการรวมการค้าระหว่างช่วงเวลาการซื้อขาย, กำหนดตำแหน่งเพื่อกำหนดหนี้สินของสมาชิกและเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของเงินทุนและหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับหนี้สินนั้น ๆ การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม NSCCL ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจรซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาดในตลาด คอร์ปอเรชั่นการหักบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าข้อผูกพันของสมาชิกการค้ามีความสอดคล้องกับ networth ของตน ข้อมูลเพิ่มเติมธนาคาร Nifty คืออะไรดัชนีธนาคารที่รู้จักกันทั่วไปว่า NIFTY BANK ได้รับการเปิดตัวโดย India Index Service and Product Limited (IISL) ในปี 2543 โดยดัชนีมี 12 หุ้นที่มีสภาพคล่องและมีขนาดใหญ่ที่สุดจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (NSE) ช่วยให้นักลงทุนและผู้จัดหาตลาดเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการรวบรวมผลการดำเนินงานของตลาดทุนของกลุ่มธนาคารอินเดีย วิธีการคำนวณดัชนี Nifty Bank คำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าหลักทรัพย์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Free Float โดยมีฐานวันที่ 1 ม. ค. 2543 มีการจัดดัชนีเป็นค่าฐานที่ 1000 โดยที่ระดับดัชนีสะท้อนถึงมูลค่าตลาดรวมของ Free Float ทั้งหมดของดัชนีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีเฉพาะ มูลค่าตามราคาตลาดพื้นฐาน วิธีการนี้ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในดัชนีและการดำเนินการขององค์กรที่สำคัญเช่นการแบ่งหุ้นสิทธิการออกหุ้นใหม่เป็นต้นโดยไม่มีผลต่อดัชนี การเป็นตัวแทนของตลาดดัชนี Nifty Bank แสดงถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NSE ประมาณ 13.34 และหุ้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีมูลค่า 86.13 หุ้นมูลค่าซื้อขายรวม สำหรับช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของดัชนีชี้วัดทั้งหมดมีมูลค่าประมาณร้อยละ 14.84 ของหุ้นทั้งหมดของ NSE และ 86.80 ของมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เกณฑ์การคัดเลือกการเลือกชุดดัชนีจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ต่อไปนี้อันดับการจัดอันดับทุนของ บริษัท ในจักรวาลควรน้อยกว่า 500 อันดับการหมุนเวียนของ บริษัท ในจักรวาลควรมีค่าน้อยกว่า 500 บริษัท ต้องมีการซื้อขายอย่างน้อย 90 ครั้งในช่วงสุดท้าย หกเดือน. บริษัท ควรมี networth บวก บริษัท ที่ออกมาพร้อมกับการเสนอขายหุ้นจะมีสิทธิ์ได้รับการรวมไว้ในดัชนีหากเป็นไปตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ตามปกติสำหรับดัชนีเป็นระยะเวลา 3 เดือนแทนที่จะเป็นระยะเวลา 6 เดือน สัญญาฟิวเจอร์สล่วงหน้าของสัญญา NIFTYBANK Futures กับ Nifty Bank Derivatives ได้มีการเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Nifty Bank ได้มาจากดัชนีอ้างอิง สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันยังมีอยู่ในหุ้นอ้างอิงทั้งหมดที่ประกอบด้วย Nifty Bank ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส Nifty BankA เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ BANK Nifty Futures Contract จะขึ้นอยู่กับดัชนี BANK NIFTY Index (เกณฑ์การคัดเลือกดัชนี) NSE กำหนดลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นดัชนีราคาตลาดตลาดและวันที่ครบกำหนดของสัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีไว้สำหรับการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่หมดอายุ ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ BANK Nifty คือประเภทตลาด N ประเภทตราสาร FUTIDX อ้างอิง BANKNIFTY วันหมดอายุ วันหมดอายุของสัญญาประเภทตราสารแสดงถึงตราสารเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนี สัญลักษณ์อ้างอิงหมายถึงดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็น BANK Nifty วันหมดอายุระบุวันหมดอายุของสัญญาดัชนีอ้างอิงคือ BANK NIFTY สัญญาฟิวเจอร์ส BANKNIFTY มีวัฏจักรการซื้อขายสูงสุด 3 เดือน - ใกล้เดือน (หนึ่ง) เดือนถัดไป (สอง) และเดือนสุด (สาม) สัญญาใหม่จะเปิดตัวในวันทำการหลังจากหมดอายุสัญญาใกล้เดือน สัญญาฉบับใหม่นี้จะเปิดตัวเป็นระยะเวลาสามเดือน ในตอนนี้จะมีสัญญา 3 ฉบับสำหรับการซื้อขายในตลาดหนึ่งเดือนใกล้เดือนกลางเดือนหนึ่งเดือนและหนึ่งเดือนยาวตามลำดับ สัญญาฟิวเจอร์ส BANKNIFTY หมดอายุในวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนที่หมดอายุ หากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นวันหยุดทำการของการซื้อขายสัญญาจะหมดอายุในวันทำการก่อนหน้า มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน BANKNIFTY ต้องไม่น้อยกว่า Rs 5 lakhs ในช่วงเวลาของการแนะนำ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องเหมือนกันสำหรับขนาดอ้างอิงหรือขนาดที่กำหนดตามที่ Exchange กำหนดเป็นครั้งคราว ขั้นตอนราคาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สของ BANKNIFTY คือ Re.0.05 ราคาพื้นฐานของสัญญาฟิวเจอร์ส BANKNIFTY ในวันแรกของการซื้อขายจะเป็นราคาฟิวเจอร์สตามทฤษฎี ราคาพื้นฐานของสัญญาในวันซื้อขายถัดไปจะเป็นราคาที่ใช้ชำระราคารายวันของสัญญาฟิวเจอร์ส ไม่มีช่วงราคาสูงสุดสำหรับช่วง BANKNIFTY สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการเข้าสู่รายการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องโดยสมาชิกการซื้อขายช่วงการดำเนินงานจะถูกเก็บไว้ที่ - 10 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่มีการตรึงราคาสมาชิกจะต้องยืนยันกับตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่มีข้อผิดพลาดโดยไม่เจตนาในรายการสั่งซื้อและคำสั่งซื้อนั้นเป็นของแท้ ในการยืนยันดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์อาจอนุมัติคำสั่งดังกล่าว ขีด จำกัด การตรึงปริมาณที่ใช้บังคับจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนีอ้างอิงตามตารางต่อไปนี้: ประเภทของใบสั่งหนังสือออร์เดอร์คำแนะนำซื้อใบสั่งซื้อแบบปกติใบสั่งหยุดการสั่งซื้อทันทีหรือยกเลิกใบสั่งซื้อแบบกระจายตัวเลือกให้สิทธิแก่บุคคลหนึ่ง แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือ ขายอะไร ตัวเลือกคือสัญญาระหว่างสองฝ่ายซึ่งผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษซึ่งเขาจ่ายค่าธรรมเนียม (เบี้ยประกันภัย) และผู้ขายยอมรับข้อผูกพันที่ได้รับค่าธรรมเนียม พรีเมี่ยมคือราคาที่เจรจาต่อรองและตั้งค่าเมื่อซื้อหรือขายตัวเลือก ผู้ที่ซื้อตัวเลือกจะมีความยาวในตัวเลือก คนที่ขาย (หรือเขียน) ตัวเลือกจะกล่าวสั้น ๆ ในตัวเลือก สัญญาออปชั่นมีลักษณะเป็นแบบยุโรปและมีการชำระเงินสดและอิงตามดัชนี BANK NIFTY (เกณฑ์การคัดเลือกดัชนี) ตัวบอกความปลอดภัยสำหรับสัญญาสิทธิเลือก BANKNIFTY คือประเภทตลาด N ประเภทตราสาร OPTIDX อ้างอิง BANKNIFTY วันหมดอายุ วันที่หมดอายุสัญญาประเภทตัวเลือก CE PE Strike Price: ราคา Strike สำหรับสัญญาประเภทตราสารหมายถึงตราสารซึ่ง ได้แก่ Options on Index สัญลักษณ์อ้างอิงหมายถึงดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นวันที่หมดอายุของ BANKNIFTY ระบุวันหมดอายุของสัญญาประเภทตัวเลือกระบุว่าเป็นการโทรหรือตัวเลือกการวางขาย CE - โทรยุโรป, PE - ใส่ยุโรป ดัชนีอ้างอิงคือ BANK NIFTY BANKNIFTY สัญญารายเดือนมีรอบการซื้อขายสูงสุด 3 เดือน - ใกล้เดือน (หนึ่ง) เดือนถัดไป (สอง) และเดือนที่ไกล (สาม) เมื่อสิ้นสุดสัญญาเดือนใกล้สัญญาใหม่จะถูกนำมาใช้ในราคานัดหยุดงานใหม่สำหรับตัวเลือกการโทรและเลือกซื้อในวันทำการหลังจากหมดอายุสัญญาใกล้เดือน สัญญาฉบับใหม่มีการแนะนำเป็นระยะเวลาสามเดือน BANKNIFTY สัญญารายสัปดาห์มี 7 สัปดาห์หมดอายุยกเว้นสัปดาห์หมดอายุของสัญญารายเดือน สัญญาใหม่สัปดาห์ต่อสัปดาห์จะถูกนำเสนอหลังจากหมดอายุสัญญาสัปดาห์ที่แล้ว BANKNIFTY สัญญาสิทธิต่อเดือนหมดอายุในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนหมดอายุและสัญญาสิทธิพิเศษรายสัปดาห์จะหมดอายุในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ หากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นวันหยุดทำการของการซื้อขายสัญญาจะหมดอายุในวันทำการก่อนหน้า Strike Price Intervals จำนวนสัญญาที่ระบุไว้ในตัวเลือกในดัชนีขึ้นอยู่กับช่วงของการปิดบัญชีของดัชนีอ้างอิงในช่วงก่อนหน้าและมีผลบังคับใช้ตามตารางต่อไปนี้: มูลค่าของสัญญาสิทธิใน Nifty ต้องไม่น้อยกว่า Rs 5 lakhs ในช่วงเวลาของการแนะนำ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องเหมือนกันสำหรับขนาดอ้างอิงหรือขนาดที่กำหนดตามที่ Exchange กำหนดเป็นครั้งคราว ขั้นตอนราคาสำหรับสัญญา Nifty options ของธนาคารคือ Re.0.05 ราคาพื้นฐานของสัญญา option เมื่อมีการเปิดตัวสัญญาใหม่จะเป็นมูลค่าทางทฤษฎีของสัญญา option ที่มาจากแบบจำลอง Black-Scholes ในการคำนวณทางเลือกของเบี้ยประกันภัย ราคาตัวเลือกสำหรับการโทรคำนวณตามสูตร Black Scholes ต่อไปนี้: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) และราคาสำหรับ Put คือ PX e - rt N (-d 2) - SN (- d 1) โดย: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C ราคาของตัวเลือกการเรียกราคา P ราคาของตัวเลือกการขาย S ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง X ราคาตีราคาของตัวเลือก r อัตราดอกเบี้ย t เวลากับความผันผวนของการหมดอายุของ N อ้างอิงเป็นมาตรฐานปกติ การแจกแจงด้วยค่าเฉลี่ย 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ln แสดงลอการิทึมตามธรรมชาติของตัวเลข logarithms ธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับค่าคงที่ e (2.71828182845904) อัตราดอกเบี้ยอาจเป็นอัตรา MIBOR ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ ราคาพื้นฐานของสัญญาในวันทำการถัดไปจะเป็นราคาปิดของสัญญา option option ทุกวัน ราคาปิดจะคำนวณได้ดังนี้หากสัญญาซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของครึ่งหลังราคาปิดจะเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักครึ่งชั่วโมงสุดท้าย หากสัญญาไม่มีการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของครึ่งชั่วโมง แต่ซื้อขายในช่วงเวลาใด ๆ ในวันนั้นราคาปิดจะเป็นราคาซื้อขายล่าสุด (LTP) ของสัญญา หากสัญญาซื้อขายไม่ได้ทำการซื้อขายในวันนั้นราคาพื้นฐานของสัญญาสำหรับวันซื้อขายวันถัดไปจะเป็นราคาตามทฤษฎีของสัญญาสิทธิเลือกตามรูปแบบ Black-Scholes ในการคำนวณสิทธิพิเศษทางเลือก ขีด จำกัด การตรึงปริมาณที่ใช้บังคับจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนีอ้างอิงตามตารางต่อไปนี้: